期权方法论 · Options Research Methodology
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v1.0 draft
· 2026-05-21
42 章 + 4 附录
目录
Table of Contents · 完整章节地图
从 Call/Put 基础起步,逐章递进,42 章后能独立完成一只标的的研究。 建议初次阅读按顺序,回查时按 Part 跳转。
建设进度
36 / 42 章
前言
写给谁 · 怎么读
1 / 1
00
这本书写给谁、怎么读
READY
Part 1
期权基础语言
4 / 4
01
Call / Put / ITM / ATM / OTM
READY
02
买方 vs 卖方
READY
03
时间价值 vs 内涵价值
READY
04
Greeks 入门
READY
Part 2
期权定价的核心
3 / 3
05
Black-Scholes 简化公式
READY
06
Vega 与 Vanna
READY
07
IV Crush 与事件周
READY
Part 3
期权策略基础
1 / 4
08
Long Call / Short Call
WIP
09
Long Put / Short Put / CSP
WIP
10
Covered Call
READY
11
Straddle / Strangle
WIP
Part 4
仓位视角 · Positioning
5 / 5
12
OI:未平仓量不是方向
READY
13
OI 跨到期分层
READY
14
OI Change:新仓在哪
READY
15
Max Pain:仓位引力点
READY
16
到期日发生什么
READY
Part 5
波动率视角 · Volatility
8 / 8
17
IV:风险的价格
READY
18
ATM IV Trend
READY
19
IV 插值
READY
20
IV Surface:峡谷地形
READY
21
IV Smile
READY
22
Skew Slope
READY
23
Put / Call IV Spread
READY
24
RR / BF Term Structure
READY
Part 6
凸性视角 · Convexity
4 / 4
25
Dealer Hedging 直觉
READY
26
Net GEX vs Strike
READY
27
Signed GEX Surface
READY
28
Gamma by Strike
READY
Part 7
压力视角 · Pressure Heatmaps
3 / 3
29
Call Pressure Heatmap
READY
30
Put Pressure Heatmap
READY
31
双侧对照
READY
Part 8
量化的市场情绪
2 / 4
32
股价 / IV 相关性
READY
33
底部检测信号
READY
34
完整波段周期
READY
35
跨标的横截面
READY
Part 9
实战研究框架
5 / 5
36
4 图交叉验证
READY
37
加密关联标的的特殊性
READY
38
Daily Routine 风格
READY
39
每日复盘模板
READY
40
解读的不确定性
READY
Part 10
自己复现
0 / 3
41
数据源 · ORATS API
WIP
42
公式速查
WIP
43
图表渲染清单
WIP
附录
速查与延伸
0 / 4
A
术语速查表
WIP
B
经典误读 12 例
WIP
C
推荐学习路径
WIP
D
交易心态
WIP